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Projets et collaborations industrielles

Projects in France

ANR CAESARS: Contrôle et simulation des systèmes électriques, interaction et robustesse, 2015-2019
ANR FOREWER: Modélisation, prévision et évaluation des risques pour la production d'énergie éolienne, 2014-2018
ANR LoLitA: Dynamic population models for human LOngevity with LIfesTyle Adjustments, 2013-2018
Chaire Risques Financiers, Fondation du risque, Web
Labex Maths et Risque, Fondation Sciences Mathématiques de Paris, Labex SMP
ANR Grid Computing: projet sur la résolution de problèmes de grande dimension en finance, 2006-2011, Web
ACI NIM FinQuant : projet sur la quantification optimale en finance, 2003-2008
Projet CRIS, Pôle Finance/innovation, risque de crédit, 2009-2011
Projet R=MC2, Azurris,  Pôle Finance/Innovation, gestion des risques en finance d'entreprise, 2010-2013
Projet Alma Research, 2010-2013
 

International

Alliance USPC-NUS: joint research project ``Model uncertainty and stochastic control in financial risk management”, 2014-2015 Web
AMAMEF: réseau européen sur les méthodes mathématiques de la finance 2006-2009
PROCOPE: réseau franco-allemand, 2007-2009
Projet EUROPLACE : Modélisation des prix de l'électricité, une approche par filtrage, 2006-2008 ief_logo_b
Projet EUROPLACE : Mesure et gestion du risque de liquidité, 2007-2009 ief_logo_b
Projet EUROPLACE : Mesure du risque systémique, 2010 ief_logo_b
 

Industries

Contrat CIFRE avec Natixis : Modèles à changements de régime, 2013-2016natixis
Contrat recherche avec EDF : modélisation financière des prix de commodités énergétiques et inférence statistique, 2012-2015 edf
Contrat recherche EXQIM, trading algorithme et arbitrage statistique, 2010-2013 exqim
Contrat recherche avec EDF : Couverture d'options et choix d'investissement sur les marchés de l'énergie, 2010-2013 edf
Contrat CIFRE avec la Société Générale : couverture d'options en présence d’illiquidité de marché, 2004-2007 socgen
Contrat CIFRE avec EDF : Valorisation d'actifs de stockage gaz, 2007-2010 edf
Contrat CIFRE avec Natixis : Méthodes de quantification en finance, 2008-2011natixis
Contrat CIFRE avec GDF : Pricng d’options swing, 2008-2011gdf gdf
Contrat recherche Cheuvreux (CALYON), modélisation de l’activité des Dark pools, 2009 cheuvreux
 
/var/www/wikis/mathfipronum/data/pages/industrial/index.txt · Dernière modification: 2013/12/24 18:17 par pham