Page personnelle d'Emmanuel Temam

Adresse physique 5ème étage, plateau D, bureau n°1 - 16 rue Clisson - 75013 PARIS
Adresse postale Université Paris Diderot (Paris 7) - LPMA / UFR de Mathématiques - Site Chevaleret - Case 7012 - F-75205 PARIS CEDEX 13
Téléphone01.57.27.92.15
Contact emmanuel.temam[at].univ-paris-diderot.fr (remplacez [at] par @)

Liste de Publications

AuthorTitleJournal
L. Carassus , E. Gobet, E. Temam Closed Formulae for Super-Replication Prices withDiscrete Time StrategiesProceedings of the “International Symposium on Stochastic Processes and Mathematical Finance” at Ritsumeikan University, Kusatsu, Japan, March 2006
B. Bouchard, E. TemamOn the Hedging of American Options in Discrete Time Markets with Proportional Transaction CostsElectronic Journal of Probability , 2005, 10, 746-760
V. Bally, E. TemamEmpirical semi-groups and calibrationApril 2003; 42 Pages
E. TemamAnalysis of error with Malliavin Calculus: application to hedgingMathematical Finance, Vol.13(1), pp. 201-214 , January 2003
E. Gobet, E. TemamDiscrete time hedging errors for options with irregular payoffsFinance and Stochastics , Vol.5(3), pp. 357-367, July 2001
B. Lapeyre, E. TemamCompetitive Monte Carlo methods for the pricing of Asian OptionsJournal of Computational Finance, Vol.5(1), pp. 39-59, Fall 2001
E. TemamPricing des options asiatiquesArticle dans l'école CEA-EDF-INRIA; Mathématiques Financières: Modèles économiques et mathématique des produits dérivés
E. TemamCouverture approchée d'options exotiques - Pricing des options asiatiquesPHD Thesis; Décembre 2001; 146 Pages
 
users/temam/index.txt · Last modified: 2016/09/05 13:14 (external edit)
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki